Sistema de negociação de rotação

ETF Rotational Trading System Manual & # 8212; Atualizada.

O manual do sistema de negociação da ETF Rotational foi atualizado. Uma tabela de conteúdos foi adicionada como um novo capítulo, Capítulo 11 e # 8211; Alguns cheques de sanidade.

Touro e urso, bestas simbólicas da tendência do mercado.

Para aqueles que seguem os rankings da ETF, é importante que você leia o manual para entender corretamente a natureza dos rankings dinâmicos do impulso e como eles podem se relacionar com o desempenho futuro dos preços da ETF.

Manual do sistema de negociação da ETF Rotational.

O Índice do manual PDF é completo. Permite acesso fácil a qualquer tópico por meio de um clique (dentro do ETF, não deste site).

Aviso Legal.

O manual é apresentado como uma ferramenta educacional. Os rankings produzidos pelo sistema momentum ETF são informativos. Nenhuma recomendação de comércio deve ser assumida. Veja o aviso legal no manual.

Compartilhe esta entrada.

Posts Simples.

Observações aleatórias.

Aqui vem o orador! Com seu fluxo de palavras e sua gota de razão. & nbsp Benjamin Franklin.

MANUAL LIVRE.

Livro de Monty Pelerin # 8217; s.

FLIM FLAM MAN.

A América não pode ser conquistada.

A América não pode ser conquistada. Nem pode ser ocupado. A falta de controle de armas, pelo menos como previsto por aqueles que desejam mais poder e controle, previne [& # 8230;]

Bagger Obama está desaparecendo de volta à Névoa.

Bagger Obama está desaparecendo de volta ao Mist Bagger Obama está desaparecendo de volta à névoa da qual ele apareceu. Assim também é a sua presidência. (veja Bagger Obama entrando no [& # 8230;]

Neutron Bomb Politics.

Neutron Bomb Politics Antes da recente eleição presidencial, tive ocasião de conversar com um jovem floco de neve que era, obviamente, um apoiante de Hillary. Quando ela perguntou quem [& # 8230;]

Dia de comércio sexta-feira e # 8212; 29 de setembro.

É dia do comércio sexta-feira porque 29 de setembro representa a última sexta-feira de setembro. Backtesting tracking pressupõe que os rankings em dias comerciais são usados ​​para assumir posições em [& # 8230;]

Pausa na publicação.

Haverá uma pausa na postagem até depois de termos mudado. Esta pausa pode durar até 1 de outubro. Você ainda pode entrar em contato comigo através do endereço de e-mail [& # 8230;]

Gold Back In Favor?

Aqueles que favorecem o ouro costumam fazê-lo nos bons e maus momentos. No entanto, a questão: o ouro está de volta a favor? Parece especialmente relevante nos dias de hoje. Gold Back in [& # 8230;]

A política está acima de # 8212; Pelo menos em forma atual.

A política acabou A política acabou, pelo menos como a conhecemos. O que parecerá no futuro é a sensação de qualquer um, mas não irá [& # 8230;]

rotacional-trading-amibroker-momo-1.

16 de fevereiro de 2018 por JB Marwood.

curva de equidade de negociação rotacional de Amibroker.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

8 Amibroker Rotational Trading Ideas.

16 de fevereiro de 2018 por JB Marwood.

Compartilhe esta publicação:

Uma das funções mais poderosas da Amibroker é a capacidade de programar facilmente estratégias de negociação rotativas. Neste artigo, apresento 8 idéias que podem inspirar você a criar um novo sistema de troca rotacional.

O que é troca rotacional?

O comércio de rotação é um conceito direto para entender. Você simplesmente classifica uma lista de títulos e, em seguida, vai longo ou curto os melhores ou piores títulos dessa lista. Você pode manter esses estoques por um período de tempo determinado ou até que os valores mobiliários caíram dentro ou fora da referida lista.

Existem muitos benefícios de usar uma abordagem rotacional.

• Em primeiro lugar, o comércio rotacional pode reduzir a chance de ajuste de curva. Os sistemas de classificação por sua natureza dependem de poucos parâmetros. Eles podem remover a necessidade de timing de mercado ou sinais de indicadores técnicos. Esta é uma das principais razões pelas quais eu gosto do conceito de rotação. Você pode projetar sistemas poderosos praticamente sem parâmetros. Contanto que você evite o excesso de otimização e a adição de regras desnecessárias, você pode aumentar a probabilidade de seu sistema não ser ajustado em curva.

• Em segundo lugar, a negociação rotacional é o veículo perfeito para o impulso ou a tendência seguindo as estratégias. Você pode girar para os estoques com melhor desempenho e com os estoques mais desfavoráveis ​​com facilidade. Crucialmente, você não precisa necessariamente esperar por uma certa condição acontecer (como uma nova alta de 52 semanas ou um crossover médio móvel). Isso significa que você pode entrar em ações que estão mostrando força relativa e isso pode ser muito mais poderoso do que esperar por um sinal particular que potencialmente poderia ser um comércio cheio se todos pularem sobre ele.

• Em terceiro lugar, a negociação rotacional o mantém no mercado. Como mencionado acima, os sistemas rotativos não precisam esperar por sinais precisos, eles são baseados no ranking / força relativa, portanto você pode ter um portfólio que sempre é investido.

• O quarto, o comércio rotacional é excelente para fins de diversificação. Ele pode ser usado para rotação de estratégias de desempenho ruim e em melhores. Ele pode ser usado para se mover entre vários fundos mútuos e pode ser usado para rotear as ações com baixo desempenho e as ações tendenciais.

• Por último, a negociação rotacional é simples. Não requer muitos negócios rápidos e pode ser configurado diariamente, semanalmente ou mensalmente, a fim de evitar qualquer excesso de negociação. Com o Amibroker, as estratégias de roteamento de back-testing também são muito simples e requer apenas algumas linhas de código.

Criando negociação rotacional em Amibroker.

Configurar negociação rotacional em Amibroker é simples.

Tudo o que você precisa fazer é chamar a função EnableRotationalTrading (), então use PositionScore para classificar os títulos em sua lista de exibição. Não há necessidade de nenhuma variável específica de compra ou venda.

Seguir é uma fórmula de negociação rotacional muito simples das páginas de tutorial de Amibroker. Aqui as ações com RSI alto são melhores candidatos para curto, enquanto as ações com baixo RSI são melhores candidatos para posições longas:

SetOption ("WorstRankHeld", 5);

PositionSize = & # 8211; 25; // investir 25% do capital próprio em segurança única.

A execução deste sistema de negociação rotacional muito simples no universo S & amp; P 100 de ações entre 1/1/2000 e 1/1/2018 retornou os resultados abaixo:

Redução máxima do sistema (MDD): -74.34%

Todos os dias, a estratégia vai ou continua as ações curtas que são sobrevendidas de sobrecompra de acordo com o RSI 14. Esses resultados são baseados em comissões de 0,1% por comércio de acordo com o meu índice spread spread bettor e eles mostram (mesmo que o drawdown é enorme) que existe um potencial para excelentes resultados.

Para ver mais detalhes sobre este sistema de rotação em Amibroker, veja aqui.

8 Amibroker Rotational Trading Ideas.

O exemplo acima é simples e a redução máxima é muito alta para a maioria dos investidores. Então, aqui estão mais algumas idéias para o desenvolvimento de um sistema de negociação rotacional.

# 1. Momentum.

Uma escolha óbvia para um sistema rotacional é a base de uma estratégia de impulso. A rotação para os estoques mais fortes e fora daquelas ações que estão abrandando é a maneira mais fácil de aproveitar o efeito momentum.

A seguir, uma estratégia que roda para os 20 melhores estoques de melhor desempenho a cada seis meses. Como você pode ver, o desempenho foi bom, mas nada para escrever sobre ele.

Redução máxima do sistema (MDD): -35,98%

# 2. Rotação de fundos mútuos.

Como mencionei anteriormente, a rotação pode ser uma boa maneira de trocar fundos mútuos e há muitas opções disponíveis. Você poderia girar para fora dos fundos com pior desempenho e em fundos de melhor desempenho (impulso) ou você poderia fazer o contrário. Você poderia girar em fundos com base em sinais técnicos, correlação ou alguma condição externa.

Por exemplo, você poderia rotear em títulos e fora dos estoques, sempre que o mercado de ações cair abaixo da média móvel de 200 dias.

Ou você poderia girar fora dos estoques e em ouro sempre que o rácio ouro / dólar americano se afasta da média a longo prazo do mesmo.

Ou você poderia girar para fora do VIX e para dentro do XIV como parte de uma cobertura que ultrapassa a ETF VIX.

# 3. Reversões de curto prazo.

Também pode ser uma boa idéia comprar os estoques com pior desempenho como parte de uma estratégia de reversão média.

De acordo com um trabalho acadêmico, as estratégias de reversão [comprar os estoques mais fracos] geram 30 a 50 pontos base por semana, líquidas dos custos de negociação # 8217 ;.

Eu falo sobre esta estratégia em profundidade neste artigo chamado de estratégia de reversão de curto prazo e acho que comprar os 10 artistas mais pobres no universo S & amp; P 100 e mantê-los até que eles abandonem os piores 50 artistas produziram um retorno anual composto de 18,28% entre 2000 e 2018.

# 4. Rotação baseada na correlação.

Outra idéia poderia ser girar fora de certos ETFs, fundos de investimento ou ações com base em mudanças na correlação. Por exemplo, o dólar norte-americano está altamente correlacionado com o preço do petróleo, então, sempre que essa correlação se destaca, isso pode ser uma oportunidade de rotação para USDX ou WTI.

Ou, você poderia configurar um sistema de rotação que rote em estoques que são os menos correlacionados ao mercado global (como o S & amp; P 500).

A rotação em ações que são menos correlacionadas com o índice assegurará que seus retornos sejam diferentes do mercado como um todo (esta estratégia em si poderia ser um bom complemento para uma estratégia de compra / retenção ou impulso que normalmente seguirá o mercado).

Indicadores como BETA ou ROC (taxa de mudança) podem ser boas maneiras de aproveitar essa idéia. As ações beta altas são normalmente mais voláteis do que o mercado e as baixas ações beta são menos voláteis.

# 5. Gire para diferentes estratégias.

Como já mencionado, a rotação também é ideal para mudar e sair de diferentes estratégias, embora isso seja muito mais difícil de simular em plataformas como Amibroker.

O sucesso de certas estratégias de investimento tende a se mover em ciclos. Às vezes, o investimento no crescimento funciona melhor, outras vezes o investimento em investimentos e outras vezes o momento está na frente.

À medida que uma estratégia gera alfa, torna-se mais popular, o que significa que as pessoas saltam a bordo e, em seguida, o desempenho geralmente se deteriora como resultado. Então, quando as pessoas declaram a estratégia morta, ela volta novamente.

O futuro da tendência ou futuros gerenciados, por exemplo, mal conseguiu entre 2018 e 2018, mas voltou fortemente nos últimos dois anos.

Portanto, uma estratégia de rotação poderia ser configurada para se deslocar para fora da tendência seguindo e em reversão média em determinados momentos, e vice-versa. Ou fora do crescimento investir e investir valor, por exemplo.

# 6. Indicadores técnicos.

Claro, uma maneira fácil de estabelecer uma estratégia rotacional é classificar as ações por meio de um indicador técnico.

Osciladores funcionam bem porque geram números dentro de uma faixa que significa que o ranking é um pedaço de bolo. A seguir está uma lista de indicadores que podem ser usados:

RSI - Use valores baixos para encontrar estoques oversold e valores elevados para encontrar sobre ações compradas. Pode ser usado para momentum ou reversão média. MACD - Classifique as ações com base na divergência de duas médias móveis. Pode ser usado para encontrar reversões. ATR ou Chaikin Volatility - Posicione as ações com base na volatilidade. Baixos estoques de volatilidade podem oferecer tendências mais suaves. Oscilador de Momento - Use valores altos para encontrar estoques de tendência ascendente e valores baixos para encontrar estoques de tendência descendente Oscilador estocástico - Use valores altos para encontrar estoques de sobrecompra e valores baixos para encontrar estoques oversoldados.

A seguinte estratégia gira para os cinco estoques menos voláteis no S & amp; P 100, conforme medido pelo ATR de 10 semanas (normalizado como uma porcentagem). Os resultados e detalhes são mostrados abaixo:

Redução máxima do sistema (MDD): -37,44%

# 7. Crie seu próprio indicador.

Claro, não é difícil construir seu próprio indicador. Dessa forma, você pode encontrar algo único, com base em suas próprias observações do mercado.

Por exemplo, e quanto ao ranking de títulos de acordo com a diferença entre um estocástico de 5 períodos e um estocástico de 15 períodos? (Semelhante à idéia por trás do MACD que analisa a diferença entre duas médias móveis).

Ou o que diz respeito ao ranking de títulos de acordo com quantas vezes eles têm gapped maior (ou menor) no aberto? Os estoques que parecem muitas vezes o espaço mais alto aberto podem continuar a fazê-lo.

Ou você poderia classificar os valores mobiliários com base no número de vezes nos últimos n períodos em que eles tocaram uma média móvel crítica. Esses estoques podem fazer configurações de comércio previsíveis.

Ou por quantas vezes o estoque fechou em um padrão de vela alta durante os últimos três meses.

Talvez você possa classificar os estoques dessa maneira e usar outros critérios para confirmar negócios.

Há muitas possibilidades lá fora. Você é limitado apenas pela sua própria imaginação.

# 8. Razões fundamentais.

Por último, você pode se afastar completamente dos indicadores técnicos e observar os índices fundamentais, como os índices de PE, os índices de PEG, os índices atuais, etc.

Ao rodar em ações com os índices PE mais baixos, você acabará com uma estratégia construída com empresas com baixa classificação. Isso poderia ser um problema se você estiver olhando para um amplo universo de ações, como o Russell 3000, mas se você se concentrar em estoques maiores, pode ter algum uso.

Por exemplo, usar essa estratégia agora mantê-lo-á afastado de empresas de tecnologia como Amazon (PE de 395) e em entidades mais baratas como a General Motors (PE de 4.62).

Ou, pode fazer sentido fazer o contrário, ou seja, rote para fora dos estoques PE baixos e para os estoques de alta PE para se deslocar para empresas de alto crescimento que estão andando tendências.

Amibroker pode mostrar muitos desses valores fundamentais como eles são, mas não é possível usá-los em um teste de volta. Para isso, você pode usar o Portfolio123 que oferece todos os tipos de possibilidades de classificação.

Eu classifiquei ações no passado com P123 e I & # 8217; descobrimos que PEs baixos e PEGs baixos funcionam bem ao escolher entre estoques, muito mais do que PEs / PEGs altos. Na verdade, um dos sistemas de negociação que eu criei (chamado Tendência Seguindo Com Um Twist) encontra ações tendenciais, em seguida, classifica-os pela PE.

Seja o que for que você escolher, certifique-se de investigar a negociação rotacional, uma vez que é uma forma poderosa de investimento que muitas vezes é negligenciada pelos comerciantes de varejo.

Obrigado por ler. Você também pode gostar:

Simulações criadas com Amibroker usando dados de taxa de sobrevivência de Norgate Premium Data. Inscreva-se com a Norgate para uma versão gratuita usando este link.

Veja Mais Posts Like This One.

Compartilhe esta publicação:

9 opiniões.

17 de fevereiro de 2018.

Obrigado pelo artigo, algumas idéias interessantes aqui.

Você já usou EasyLanguage / Tradestation / Multicharts & # 8211; Eu suponho que você tenha considerado seus antecedentes.

Como você compara os dois (AFL vs EasyLanguage)?

Apenas babando na AFL, e uma coisa na qual eu não consigo dar uma volta é a polarização do look & # 8211; parece muito fácil acessar a barra 10 enquanto processa a barra 1 em um AFL Backtest & # 8230;

Algumas outras diferenças:

Se BarNumber = 10 começar.

Compre o próximo bar no mercado;

Se fechar [10] & gt; 100 e MarketPosition = 0, em seguida, comece.

vender curto próximo bar no mercado;

Se o MarketPosition 0 começar.

vender o próximo bar em aberto;

compre para cobrir o próximo bar em aberto;

Estes são conceitos EL muito simples e muito simples. Qual é o seu equivalente na AFL?

Não, eu não passei muito tempo com a EasyLanguage.

Em AB, geralmente não faz referência a qualquer barra futura, pois isso pode causar vazamento parecido como você diz. Para voltar atrás usamos ref (c, -10)

Isso nos dá o preço próximo de 10 bares atrás. Eu não acredito que exista qualquer função para MarketPosition em AB, mas há InTrade.

Na verdade, Amibroker deixa os campos Aux1 e Aux2 abertos. Eu estou fazendo pesquisas usando os valores CAPE históricos dos dados financeiros globais e, em seguida, usando o Excel para adicioná-los ao campo Aux1 na série de preços para vários ETF internacionais, e importando de volta para o Amibroker. O resultado é ETF internacional com seus valores CAPE históricos. Nós estamos usando isso para um sistema de troca rotacional global.

Obrigado Tony, eu gosto disso. Atualiza os valores CAPE manualmente?

24 de novembro de 2017.

Sim, eu faço, uma excelente loja na Alemanha atualiza seus índices globais do CAPE e atualizo-os manualmente trimestralmente (o que é suficientemente próximo para nossos propósitos, pelo menos por enquanto). Feliz Dia de Ação de Graças!

Qual deve ser o CAR / MAXDD. Como posso ver, é cerca de 0,33.

Eu desenvolvi alguns sistemas em AmiBroker, que tem CAR / MAXDD de & gt; 2,5 a 4 na carteira de 50 estoques de Futuros da NSE, é a estratégia Positional Long Short.

16 de outubro de 2017.

CAR / MDD de 2,5 é bastante alto. Pode sugerir ajuste de curva. Ou você poderia ter um ótimo sistema. Boa sorte.

16 de outubro de 2017.

Eu nunca uso otimizar. É um parâmetro aleatório que usamos. Temos várias estratégias de negociação.

Nós criamos isso em 2018 Jan, Paper Traded for 18months Till Nov & # 8217; 2018. Live Desde os últimos 11 meses.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Rotational Trading: um conceito simples e poderoso.

Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotativa. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve procurar o rooteamento e, mais tarde, vou apresentar um sistema de rotação simples, mas poderoso.

A idéia básica por trás da negociação rotacional é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou o melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que as novas ações entrarem / sair da parte superior / pior cinco explorações ou em um cronograma predefinido, p. Ex. todas as semanas ou meses.

Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve procurar negociação rotativa:

Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor do que outras. Não se deve colocar todos os seus ovos em uma cesta. Então, além do balanço ou troca de reversão média, isso pode ser uma alternativa interessante. Compra em força: você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano? Dois meses com quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para o comércio de swing. Os sistemas de negociação de rotação geralmente compram em força; Daí, aqueles estão bem nessas condições. Sem dependência do timing do mercado: estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Os sistemas de negociação de rotação são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Simples em execução: se a mudança entre as ações ou ETFs não for feita com muita frequência, a execução comercial pode ser bastante relaxante em comparação com algumas outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos um fardo, pelo menos para modelos de rotação infreqüentes. Fácil de desenvolver. Com o software de negociação correto, esta pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são desenvolvedores de software sofisticados. Uma das razões pelas quais troquei do meu antigo software (Tradesignal) para o Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos muito fácil e rápido (com apenas algumas linhas).

Precisamos responder algumas questões antecipadamente:

O que queremos negociar e por quê? Eu gosto de trocar estoques NASDAQ100 para este propósito, porque os melhores ou os piores executantes costumam mostrar uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar em Apple, Bidu e co. Quantos estoques queremos negociar? Eu escolho 5 a 10 melhores ações para negociar. Se você chegar a muitos, então você pode inserir ações que podem não chegar ao topo. Direção do comércio: uso negociação rotacional por longos negócios. As tendências ascendentes são mais lentas (= mais longas) em desenvolvimento em comparação com tendências rápidas e bruscas para baixo. Portanto, movimentos para cima são mais fáceis de capturar. Como classificar os estoques? Ter uma boa maneira de classificar as ações para decidir o que é fraco e o que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema rotacional. Usando um indicador de curto prazo, tal RSI (2) para medir a força não é uma boa idéia, já que no curto prazo muitas ações tendem a significar - reverter. Assim, o sistema entraria em força e deixaria em fraqueza (como as gotas de ranking RSI (2)). Então, você precisa de um método que olhe para além da tendência de curto prazo e seja capaz de medir a verdadeira força de tendência. Agora, analisaremos os detalhes do sistema conforme descrito acima. Deixe-me indicar claramente que não troco o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes similares. Sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa.

No caso de sua plataforma de negociação atual não oferecer capacidades de negociação rotacional, então você deve definitivamente olhar para o Amibroker. São apenas US $ 199. Eu não estou associado com AmiBroker, mas acho que oferece uma grande BANG para o BUG.

Um dos princípios básicos do comércio rotacional: você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Para que isso aconteça, eu quero encontrar os estoques de tendências mais fortes, pois eles prometem continuar por algum tempo. Minha forma preferida de medir a força da tendência é a ETI. Então classifico as ações de acordo com seu valor de ETI (maior valor de ETI na parte superior).

Deixe-me dar-lhe alguns antecedentes sobre como realizei o teste.

Eu olhei os estoques atuais da Nasdaq 100. O primeiro ano de negociação é 2001. Não quero que os tempos de "bolhas" sejam incluídos nos resultados dos testes. Nenhuma comissão. Pego as 5 melhores ações e atribuo 20% do patrimônio líquido.

Já o resultado é bastante bom, dado que o princípio é extremamente simples e som. Cerca de 32% de CAGR, alta média de comércio vencedor e quase 55% de vencedores.

No entanto, o sistema tem um problema: quase 60% MaxDD (= max. Draw down). Emocionalmente, isso será muito difícil de trocar! O que você não vê; Um dos tempos mais lucrativos do sistema está correto após esta redução severa. Não tenho certeza se eu posso trocar isso! Então, ou você se inclina, por exemplo, ao curto-se o índice, ou você adiciona um componente de tempo ao seu sistema rotacional. Eu faço os dois, dependendo do estado do mercado.

Evitando cortes severos.

Mas vamos analisar a adição de um componente de tempo ao sistema. Eu só troco o sistema em momentos em que o índice está acima do 200 MA ou 30 MA. Normalmente, essas reduções severas ocorrem abaixo da média de 200 MA e a segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação ocorrer. Portanto, essa pequena mudança melhorará significativamente o desempenho, ao mesmo tempo em que torna muito mais fácil o comércio. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia de negociação rotacional (= estar sempre no mercado e evitar o timing do mercado), então você precisa descobrir seu próprio nível de tolerância de risco.

Freqüência de trades.

Atualmente, o sistema produz 585 negócios em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. Da conveniência, bem como do ponto de vista emocional, o sistema pode ser melhorado. A ETI não é um indicador que muda rapidamente, mas das 585 negociações existem cerca de 120 negócios com apenas 2 barras. Isso indica que o ranking muda frequentemente e, portanto, produz esses negócios evitáveis. Eu, portanto, sugiro que você execute os negócios apenas uma vez por semana. Escolha um dia da semana que seja mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, no entanto, todos os outros dias da semana produzem bons resultados semelhantes.

Como você vê, as métricas de desempenho ficam aproximadamente as mesmas, enquanto a quantidade de negócios foi significativamente reduzida.

O sistema apresentado apresenta um desempenho decente de 37% ao ano, enquanto é emocionalmente possível negociar. Isso proporciona um bom ponto de partida para o seu próprio sistema rotacional. No entanto, mais importante do que o sistema que apresentou é o fato de que você deve procurar diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que esbocei no início deste artigo.

SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity);

Pontuação = IIf (idx & gt; MA (idx, 200) OU idx & gt; MA (idx, 30), pontuação, 0);

PositionScore = IIf (Year () & gt; = 2001 E DayOfWeek () == 2, score, scoreNoRotate);

Sobre o Autor System Trader Success Contributor.

Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.

Posts Relacionados.

Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?

Usando Metals to Trade Bonds.

Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.

Veja esta parte do código:

QQQQ mudou para QQQ desde 23/03/2018. Isso só pode significar que o código (sistema) não foi verificado há muito tempo.

Sim, o artigo foi escrito há algum tempo. No entanto, a premissa continua a ser a mesma e o conceito rotacional permanece como uma técnica válida. Este artigo ainda pode fornecer inspiração para aqueles que desejam criar sistemas de negociação. Outra estratégia baseada em rotação é o Ivy Portfolio.

[& # 8230;] Rotational Trading: um conceito simples e poderoso [System Trader Success] Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotacional. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve olhar para o comércio rotativo e, mais tarde, vou apresentar um sim & # 8230; [& # 8230;]

Oi Jeff. Este é um bom artigo. Você consegue se você tem o código disponível para TS? Gostaria de explorar estratégias de rotação com mais detalhes e atualmente uso TS.

Outro excelente artigo Jeff. Utilizei um sistema similar para negociar as ações na minha corretora & # 8220; BUY & # 8221; Lista. Eu uso um sistema separado para o meu filtro de regime e só vou longo quando em mercados BULL.

Minha pergunta é re: TSI. Uso o Metastock e converti a ETI da seguinte forma:

Rácio: = Abs (CLOSE & # 8211; Ref (CLOSE, -10)) / ATR (10);

Isso parece com a fórmula usada em seu artigo?

Desde já, obrigado.

Acompanhe o comentário acima: tirei ABS para classificar apenas em força positiva. Agora funciona bem.

Como um lado, eu o comparei ao meu sistema de classificação existente (um cálculo ROC combinado) e dá quase o mesmo resultado.

Então, a TSI é uma média móvel suavizada dupla da mudança de preço nos últimos 10 períodos como% de ATR nos últimos 10 períodos?

Isso parece certo. Para ser claro, você pode encontrar o código TSI nesta publicação. É dentro da versão do arquivo de texto dos arquivos para download. O cálculo é o seguinte:

Ratio = AbsValue ((fechar - fechar [ShortLookback])) / AvgTrueRange (ShortLookback);

Eu sei que este artigo foi publicado há algum tempo, mas você pode me dizer se os resultados foram ajustados para o viés de sobrevivência? Você sabe como qualquer um quanto grande impacto que possa ter nos resultados.

Desde já, obrigado.

Esse é um bom ponto. Não creio que os resultados tenham sido ajustados para o viés de sobrevivência.

Obrigado pela resposta rápida. Está bem. Não duvido que o conceito ainda seja válido, mas para qualquer pessoa interessada em testar as idéias, provavelmente valeria a pena replicar os testes usando um banco de dados sem sobrevivência de sobrevivência.

Obrigado pelo blog. Sempre goste de lê-lo.

Pergunta estúpida desculpa por alguém que não pode ler o código Amibroker # 8230 ;.

Como é feita a rotação? Você classifica todas as ações com base na ETI e compra o top 5. Você vende-os assim que eles se deslocam do top 5 com base no seu valor ETI? Isso é correto? E você só faz isso às terças?

Obrigado pelo artigo e se você pode esclarecer - não tenha certeza do que é o critério de saída.

Publicações populares.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

The Ivy Portfolio.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Copyright © 2018-2018 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Melhorando o modelo simples de negociação de rotação da ETF.

No artigo da semana passada chamado "Backtesting A Basic ETF Rotation System no Excel - Free Download & # 8220 ;, Dan apresentou um modelo de rotação simples que qualquer um poderia implementar dado um pouco de conhecimento no Excel. O que eu amo sobre modelos comerciais como esse é a simplicidade. Muitas vezes, a simplicidade supera a complicação. Sistemas comuns geralmente possuem uma característica importante. Muitas vezes, você deixa você sair do mercado durante os mercados ostentosos e leva-o de volta ao novo ciclo do touro. Ou seja, se você é disciplinado o suficiente para realmente seguir as regras, o que, claro, é outro tópico inteiro.

O modelo comercial apresentado era perfeito? Claro que não. Olhando para a curva de equidade, não é muito suave. Não é pessoalmente algo que eu trocaria. No entanto, espero que o artigo tenha dado algumas ideias sobre o que é possível com o simples uso do Excel.

Neste ponto, gostaria de ver se podemos fazer algumas melhorias no modelo de negociação. Em vez de usar o Excel, irei usar o serviço on-line backtesting chamado ETFReplay. Este serviço web permite que você crie modelos de negociação e os faça backtest em um portfólio de ETFs. O site cobra uma taxa mensal para usar seu serviço, mas é muito razoável. Será muito mais rápido para mim testar minhas mudanças usando este serviço do que usar o Excel. Este é o mesmo serviço que eu usei ao criar o portfólio Ivy-10.

Primeiro, vou recriar o portfólio original da Dan, usando o ETFReplay para ver se obtemos resultados semelhantes. Como lembrete, abaixo é a curva de equidade original do artigo. O modelo de negociação é a linha de capital azul.

Modelo Baseline Excel Based (Blue Line)

Abaixo estão os resultados do mesmo modelo criado no ETFReplay. A linha de equidade verde é nosso modelo comercial, enquanto a linha azul é o SPY (linha de base).

Modelo baseado em ETFReplay (linha verde)

Como você pode ver, as linhas de equidade parecem muito semelhantes. A versão ETFReplay termina mais alta devido ao fato de meu backtest ter funcionado durante todo o ano de 2018. Isso me dá confiança de que o modelo Excel e o modelo ETF são idênticos na lógica de negociação.

Criando a linha de base.

Eu usarei os resultados do ETFReplay como nossa linha de base para comparar nossos resultados futuros. Para fazer isso, precisaremos de um segmento de dados na amostra para testar. Essas datas serão no ano de 2018. Isso nos dá apenas mais de 100 negócios para nosso segmento de dados na amostra. Nossos resultados iniciais estão abaixo.

Em Sample Baseline & # 8211; Clique para ampliar.

Em Resultados da linha de base da amostra & # 8211; Clique para ampliar.

Modificação 1: Diversificação e Trend Filter.

Quando vejo a retirada (31,4%) e vejo a curva de equidade do modelo original, podemos ver que não é muito suave. Há grandes balanços. Dê uma olhada na enorme olhada em 2018 que cai drasticamente. Eu gostaria de suavizar. Para fazer isso, eu irei usar algumas idéias do modelo rotativo Ivy-10.

Em primeiro lugar, em vez de simplesmente negociar apenas o ETF I & # 8217, melhor classificado, vou escolher os dois primeiros. Isso proporcionará alguma diversificação à medida que nossos ganhos ganhadores serão baseados em um ETF único. Em seguida, irei adicionar um filtro de média móvel simples (SMA) de 5 meses. Este é o mesmo comprimento de filtro usado na Ivy-10. A adição deste filtro SMA forçará o modelo comercial a comprar apenas um ETF quando estiver experimentando um mercado Bull. Para o nosso backtest, o ETF SHY será comprado se um ETF com classificação superior não puder ser comprado porque está abaixo do filtro SMA. SHY é Barclays Low Duration Treasury ETF. Este será o nosso equivalente em dinheiro.

Em resumo, estamos mudando essas duas configurações:

Comprar os dois principais ETFs que realizam Compra somente quando um ETF está negociando acima de sua média móvel simples de 5 meses.

Na modificação da amostra 1 e # 8211; Clique para ampliar.

Em Modificação de Amostra 1 Resultados & # 8211; Clique para ampliar.

Modificação 2: Ajustando a pontuação de classificação.

Na Modificação de Amostra 2 e # 8211; Clique para ampliar.

Em Modificação de Amostra 2 Resultados & # 8211; Clique para ampliar.

Isso produz um aumento de cerca de 1% no retorno anual, mas não faz nada para alterar a redução máxima.

Resultados fora da amostra.

Vamos agora aplicar o nosso novo modelo aos nossos resultados fora da amostra. Os resultados fora da amostra concluirão em 31 de dezembro de 2018.

Fora dos resultados da amostra com o sistema final & # 8211; Clique para ampliar.

Parece que estamos fazendo novos aumentos de capital. Para os anos de 2018 e 2018, o modelo de negociação apresentou retorno anual de 12,9% e 4,4%, respectivamente. Podemos ver nosso CAGR final é de 15,9% e nossa redução máxima permanece em 17,6%.

Conclusão.

Com algumas modificações menores, parece que podemos melhorar este modelo de negociação até o ponto em que realmente pode ser negociável com dinheiro real. Neste ponto, eu não sinto que há negociações suficientes no segmento fora da amostra. Notemos que nossos resultados na amostra consistiram em 170 e nossa execução fora da amostra tinha um total de 202 negócios. Isso significa que só temos cerca de 32 negociações no segmento de dados fora da amostra. Seria bom ter mais alguns comércios registrados e isso significa que nos sentamos apertado e observamos esse modelo por pelo menos mais um ano.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Posts Relacionados.

Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?

Usando Metals to Trade Bonds.

Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.

Coisas legais Jeff!

Há definitivamente algumas modificações simples que você pode fazer para o sistema de ETF Rotation Excel para melhorar o desempenho e torná-lo mais negociável. Pessoalmente, eu gosto de sistemas com baixa redução, mesmo que isso venha à custa de retornos ligeiramente mais baixos. As modificações que você fez via ETFReplay definitivamente tornam o sistema mais confortável ao comércio. Obrigado por elaborar o post.

Obrigado Dan. De acordo, menos retirada também é melhor no meu livro.

Eu observei essa preocupação antes, mas um tempo atrás, alguém que considero uma fonte confiável (poderia estar errado) sugeriu que o ETF Replay tenha um vazamento futuro em seu algoritmo de teste de retorno e, portanto, mostre melhores resultados do que seria realmente visto. Uma maneira de testar isso seria baixar os dados você mesmo (por exemplo, Yahoo! Finance) e fazer alguns backtesting para ver se os resultados correspondem. Pode haver problemas com & # 8220; ajuste fechado, & # 8221; embora, que foi o assunto do meu comentário sobre o post anterior ao qual Dan ainda não respondeu). Este problema, porém, a confiabilidade da ETF Replay continua a ser uma curiosidade persistente.

Publicações populares.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

The Ivy Portfolio.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Copyright © 2018-2018 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.