ADX, RSI & amp; Estratégia ATR.
Ei, eu pensei que compartilharia uma estratégia que funcionou bastante bem para mim até agora. Basicamente ele usa um período de 14 período ADX e um RSI de 5 e 21 períodos como sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.
21 e 5 períodos RSI quebrando até 30 de baixo.
ADX & gt; 20 e aumento & + DI subindo acima de - DI.
Feche quando o RSI de 21 dias cai até 70 tendo sido acima anteriormente.
Os sinais de venda são exatamente o contrário. Há também um sinal de compra / venda fraco com base em um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI, mas sem sinal do RSI de 21 períodos. ADX deve ser acima de 20 e aumentar para todas as negociações. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.
O ATR é usado para definir a perda de parada que eu estabeleci em 2-3 vezes o valor ATR. Isso ajuda a mantê-lo impedido de negócios de outra forma lucrativos. O último comércio é meio e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como o ATR parar a perda nos mantém em um bom negócio lucrativo. As entradas geralmente são bastante precisas, mas as saídas podem ser feitas com algum trabalho. Alguma ideia?
por quanto tempo você está usando esse sistema?
Ei, eu pensei que compartilharia uma estratégia que funcionou bastante bem para mim até agora. Basicamente ele usa um ADX de 14 dias e um RSI de 5 e 21 dias como sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.
21 e 5 dias de RSI rompendo até 30 por baixo.
ADX & gt; 20 e aumento & + DI subindo acima de - DI.
Feche quando o RSI de 21 dias cai até 70 tendo sido acima anteriormente.
Os sinais de venda são exatamente o contrário. Há também um sinal de compra / venda fraco com base em um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI, mas sem sinal do RSI de 21 dias. ADX deve ser acima de 20 e aumentar para todas as negociações. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.
O ATR é usado para definir a perda de parada que eu estabeleci em 2-3 vezes o valor ATR. Isso ajuda a mantê-lo impedido de negócios de outra forma lucrativos. O último comércio é meio e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como o ATR parar a perda nos mantém em um bom negócio lucrativo. As entradas geralmente são bastante precisas, mas as saídas podem ser feitas com algum trabalho. Alguma ideia?
Obrigado pelo sistema. Como você recebe o dia RSI até o gráfico de horas? Você tem um MTF RSI? Também no último comércio descrito acima, o RSI de 5 dias não veio de menos de 30? Por que você decidiu negociar?
O último comércio foi uma compra fraca, a linha azul é o rsi de 5 dias e o amarelo do RSI de 21 dias. Se você olhar para o RSI de 5 dias, mergulha abaixo de 30, então puxa bruscamente de volta, o ADX está acima de 20 e começa a subir e ao mesmo tempo + DI está aumentando acima de - DI. Isso é mais fácil de ver se você for nos gráficos de 30M e 15M, onde já está mostrando sinais de recuperação. Eu entrei em uma compra com risco de 1% em vez do padrão 2%. Antes disso, ADX está caindo ou abaixo de 20-25 (minhas otimizações para o show EA ive built ADX devem estar entre 18 e 26), o que me impede de entrar em negociações. Isso ajuda a eliminar whipsaw. Se você notar ADX paira em torno do nível de 20 sinais. Isso me faz pensar que o mercado está prestes a entrar em um período abrangente e eu não troco até que ele comece a mostrar uma força de tendência crescente.
Olhando para os quadros de quadros de tempo menores faz parte dos filtros, o primeiro e terceiro comércio ADX estava caindo no gráfico de 1H, mas aumentou nos gráficos de 30M e 15M. Isso ajudou a identificar muitos sinais falsos entre os negócios também. Esta foto é o primeiro resultado de uma EA simples baseada no acima. Atualmente, está usando uma estratégia de parada e reversa porque não está fechando as ordens corretamente. Além disso, não consigo codificar a parte para verificar os quadros de tempo de 30M e 15M, portanto, ele entra em algumas negociações incorretamente.
Por favor, faça o upload das imagens para o fórum.
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Como faço isso?
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O botão de ligação não parece mostrar na minha resposta. Deveria estar certo do ícone dos smilies e da esquerda do ícone de desfazer? Não está lá.
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legal, simples. por quanto tempo você está usando esse sistema?
No ano passado eu tenho negociado uma variedade de sistemas baseados em ADX e uma variedade de outros indicadores. Eu tropecei com isso em outubro do ano passado e tenho negociado desde então.
Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
O ATR é um indicador comercial muito popular, mas vejo que muitos comerciantes interpretam ou usam o ATR incorretamente. Com este guia, eu quero ajudar a criar mais clareza em torno deste indicador útil e mostrar como ele pode ajudar sua negociação.
Calculando o ATR.
Eu não venha incomodar você com fórmulas de matemática, mas eu quero mostrar-lhe como o ATR está sendo calculado com base em exemplos simples de velas. Eu acredito firmemente que um comerciante DEVE entender como seus indicadores estão sendo criados para tomar decisões negociais corretas. É tão fácil, como você verá.
ATR significa Average True Range, o que significa que o ATR mede a quantidade de preço que se move em média. Abaixo, existem três exemplos do que o ATR usa para seus cálculos.
Durante um movimento para cima, ele mede a distância entre o fechamento anterior e o alto atual de uma vela (esquerda).
Durante um movimento mais baixo, o ATR observa o fechamento anterior e a próxima vela (baixa).
Quando a distância entre o fechamento anterior e o atual baixo / alto é muito pequena, o ATR examinaria o alcance completo da vela e levaria a alta e baixa (direita).
Esta é uma maneira muito simplista de olhar para o ATR e há um pouco mais para ele do ponto de vista matemático, mas fornece um bom ponto de partida para nossas futuras explorações.
Momentum vs Volatilidade.
O indicador ATR mede a volatilidade. Os comerciantes muitas vezes acreditam equivocadamente que a volatilidade é igual à alta ou baixa. A volatilidade não diz nada sobre a força da tendência ou a direção da tendência, mas diz-lhe quanto flutua o preço. Como vimos acima, o ATR apenas analisa o quão longe os balanços de preços e não o quanto ele realmente se move em uma direção.
Volatilidade = Quanto o preço flutua em torno do preço médio. Em um ambiente de alta volatilidade, as velas de preço geralmente têm mechas compridas, você pode ver uma mistura de velas de baixa e alta, e seu corpo de vela é relativamente pequeno em comparação com os mechas.
Momentum = Momentum é exatamente o oposto. Momentum descreve a força da tendência em uma direção. Em um ambiente de grande impulso, normalmente você vê apenas uma cor de velas (muito poucas velas movendo-se contra a tendência) e pequenas mechas de vela.
A captura de tela abaixo mostra as diferenças. O ATR mede a volatilidade, enquanto o RSI mede impulso:
O cenário (1) mostra uma alta volatilidade e fase de momento médio; Muitas mechas de vela e de ida e volta, mas o preço só está diminuindo lentamente & gt; & gt; ATR alto e RSI baixo / médio.
No ponto (2), você vê principalmente velas brancas, quase sem mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e fase de impulso médio & gt; & gt; Baixa ATR e alta RSI.
No ponto (3), você quase pode ver velas vermelhas e muito poucas mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e alta fase de impulso & gt; & gt; Baixa ATR e RSI muito baixo.
Clique para ampliar.
Combinar o ATR com o RSI pode dizer-lhe muito sobre o mercado em que você está. Ser capaz de entender que tipo de mercado você está olhando, pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores.
Volatilidade nas tendências elevatórias e nas tendências descendentes.
Compreender a volatilidade é importante para tomar decisões negociais corretas, como veremos mais adiante. Compreender como a volatilidade muda com o contexto do mercado pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores também.
A captura de tela abaixo ilustra como a volatilidade muda significativamente durante diferentes períodos de mercado. Considerando que a volatilidade é baixa e decrescente durante as tendências ascendentes (quando o preço está acima da média móvel), a volatilidade aumenta significativamente quando os preços estão caindo e estão abaixo da média móvel.
Clique para ampliar.
Este comportamento do mercado também é observável no mercado de ações e a captura de tela abaixo mostra o DAX. Mais uma vez, a volatilidade diminui significativamente quando o preço entrou em uma tendência de queda e mergulhou na média móvel. Durante as tendências ascendentes, há uma volatilidade significativamente menor. Uma mudança na volatilidade e uma ruptura de preço abaixo / acima da média móvel podem, portanto, ser ótimas indicações de uma nova tendência. Muitas vezes, uma mudança na volatilidade pode até pregar uma mudança de tendência e sinalizar a origem das novas tendências.
Clique para ampliar.
Agora, é óbvio por que vale a pena conhecer a direção geral do mercado e o maior status do time-frame. A maioria dos comerciantes comercializa os prazos mais baixos e esquece rapidamente o que eles viram no período de tempo mais alto depois de ter feito sua análise de múltiplos cronogramas. O DATR é o Indicador de Média da Média True Range e mede apenas a volatilidade no cronograma diário.
A captura de tela abaixo mostra que o DATR desceu todo o caminho enquanto o ATR no tempo de tempo inferior se movia em ondas. No entanto, todos os períodos de volatilidade ATR inferiores no quadro de tempo foram de curta duração. Isso mostra que conhecer a situação global mais alta do tempo é fundamental para entender o que esperar nos intervalos de tempo mais baixos. Um DATR baixo geralmente leva a uma menor volatilidade nos prazos mais curtos e os picos de volatilidade não são sustentáveis.
Clique para ampliar.
Como usar o ATR.
O ATR não só fornece informações sobre o estado atual do mercado, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para tomar decisões comerciais. Especialmente quando se trata de parar a perda, aproveitar e obter melhorias de saída comercial, o ATR pode ser de grande ajuda.
SL - Parada de volatilidade.
O uso mais comum para o indicador ATR é usá-lo como ferramenta stop loss. Basicamente, quando o ATR é alto, um comerciante espera movimentos de preços mais amplos e, portanto, ele definiu sua ordem de perda de parada mais longe para evitar ser impedido prematuramente. Por outro lado, usaríamos uma perda de parada menor quando a volatilidade for baixa.
A captura de tela abaixo mostra um gráfico com o indicador de parada de volatilidade - os pontos verdes abaixo e acima do preço. A parada de volatilidade é equivalente à estratégia de perda de stop do ATR. A parada de volatilidade ajusta sua parada de colocação com base na volatilidade dos preços. Ele mantém você em negociações durante as fases de tendências e deixa você fora das negociações durante retrações maiores. Em um ambiente de alcance, a parada de volatilidade também não funciona.
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Adicionar uma média móvel à parada de volatilidade é uma maneira adicional de entender seus dados de preços. A parada de volatilidade mantém você dentro, desde que a média móvel não tenha sido quebrada significativamente.
Clique para ampliar.
Potencial de comércio e potencial de lucro.
O ATR também ajuda você a entender o potencial de lucro de seus negócios. Considerando que você deve apontar para um lucro de tomada mais próximo em um ambiente de baixa volatilidade, definindo a sua ordem de lucro para tirar mais longe quando a volatilidade é alta, pode melhorar sua negociação.
Como vimos, em um mercado de alta volatilidade a parada de volatilidade levaria a uma maior distância de perdas. Para compensar uma perda de paragem mais ampla, o ATR também irá dizer-lhe para apontar para um maior lucro quando a volatilidade é alta. Assim, um comerciante não reduz a sua relação risco-risco apenas ajustando a perda de parada.
O indicador ATR como sua ferramenta de mercado universal.
O ATR é uma ótima ferramenta quando se trata de ajustar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado. Mas também pode ser um ótimo indicador para antecipar as voltas do mercado, uma vez que uma mudança significativa na volatilidade é observável.
A maioria dos comerciantes experimenta resultados inconsistentes, que muitas vezes é o resultado de uma abordagem comercial inflexível. A parada de volatilidade e a colocação de lucro ajustada podem ajudá-lo a superar esses problemas. Juntamente com o comportamento de volatilidade dos quadros de tempo mais altos e as diferenças entre as tendências ascendentes e as tendências de baixa, o ATR torna uma ferramenta de negociação universal.
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Quantoisseur.
Olá a todos! Para o meu segundo post, decidi analisar uma estratégia agressiva a curto prazo. Ao pesquisar, encontrei uma boa quantidade de literatura apoiando o potencial das estratégias SMA 200 e RSI 2, por isso parecia um lugar sólido para começar. Eu também estava lendo as postagens anteriores no blog do Quantstrat Trader e o tamanho da posição da ATR chamou minha atenção, então eu decidi adicioná-la à estratégia (https: //quantstrattrader. wordpress/2018/06/11/trend-vigor-part-iii - atr-position-sizing-annualized-sharpe-above-1-4-and-why-leverage-is-ineless /). Partes do código e análise posteriormente nesta publicação foram influenciadas pelo blog do Quantstrat Trader e pelo próprio Ilya Kipnis, por isso um grande agradecimento a ele! Embora as estratégias testadas não tenham sido tão bem-sucedidas como eu originalmente esperava, consegui tirar conclusões valiosas dos dados, melhorando minhas habilidades de teste.
Para começar, analisei 2 variações de uma estratégia que usava 4 indicadores. Na minha publicação anterior, as séries Bollinger Bands e RSI usaram um indicador RSI de 14 períodos. Esta estratégia usa um RSI de 2 períodos, o que o torna um indicador de momentum muito mais sensível. Duas médias móveis simples, 5 e 200, foram utilizadas para acompanhar as tendências do mercado de curto e longo prazo, respectivamente. Finalmente, um indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) atrasado, fornecido pelo pacote IKTrading, foi usado para monitorar a volatilidade do mercado. Isso me permitiu ajustar os tamanhos comerciais e normalizar o risco. A primeira versão da estratégia, V1, usa o SMA de 200 dias para determinar a direção da tendência do mercado (preço de fechamento acima / abaixo) e o RSI de 2 períodos para identificar situações de sobrecompra / sobrevenda que possam significar reverter. Em seguida, faz saídas rápidas, espero fechar um comércio rentável no lado longo ou curto, quando a reversão média é feita, indicada pelo preço de fechamento e pelo relacionamento SMA de 5 dias. Os sinais são mostrados abaixo:
Digite long: Close & gt; SMA 200 & amp; RSI 2 & lt; 20 Digite short: Close & lt; SMA 200 & amp; RSI 2 & gt; 80 Sair long: Close & gt; SMA 5 Exit short Fechar & lt; SMA 5.
A segunda versão da estratégia, V2, é semelhante à V1, exceto que ela apenas entra em posições laterais longas e possui um sinal de saída adicional com base no RSI de 2 períodos. Os sinais são mostrados abaixo:
Digite long: Close & gt; SMA 200 & amp; RSI 2 & lt; 20 Sair long: Close & gt; SMA 5 Saída longa: RSI 2 & gt; 80.
Ambas as estratégias foram executadas com uma função de dimensionamento da posição ATR, usando uma média móvel de 20 períodos e uma porcentagem de risco de 2%. Eles foram testados nos seguintes ETFs de 2003-2018 e SPY de 2018-2018 / 2000-2018. As métricas utilizadas principalmente para analisar os resultados foram o fator de lucro (lucro bruto / perdas brutas), porcentagem positiva e taxa Sharpe anualizada. Ambas as estratégias foram feitas.
10.000 negócios em todo o período de 13 anos do ETFs. Juntos, essas métricas oferecem uma visão bastante completa da rentabilidade e do fator de risco da estratégia.
Desempenho da Estratégia V1 & # 8217; s.
Em geral, com ou sem o dimensionamento da posição ATR, esta não foi uma estratégia vencedora como implementada. Mais surpreendentemente, o dimensionamento da posição impactou negativamente o fator de lucro, o percentual positivo e o Sharpe anualizado. A estratégia mostrou sua capacidade de se ajustar à volatilidade do mercado.
A figura acima mostra o desempenho da estratégia no IYR, o ETF dos EUA. Olhando para o preço da ETF, preenchimento da posição (colunas azuis) e indicador ATR (linha azul inferior), você pode ver a redução gradual no dimensionamento da posição que antecede a recessão de 2008 e a transição para posições laterais curtas. A implementação do dimensionamento da posição da ATR foi um sucesso definitivo no ajuste apropriado dos tamanhos de comércio com base na volatilidade do mercado, que se mostra bem nesta figura.
Depois de analisar o preenchimento de posição nesta ETF, bem como outros, uma falha comum desta estratégia parece estar mantendo posições longas demais em uma recessão e, conseqüentemente, não entrar em posições curtas em breve. Como visível na figura acima, essas transições são bastante mal sucedidas. Se essa estratégia pudesse melhorar esses cronogramas, acredito que isso melhoraria drasticamente sua lucratividade.
Desempenho da Estratégia V2 & # 8217; s.
Os resultados desta estratégia contaram uma história ligeiramente diferente. Em todo o ETF e SPY, o fator de lucro foi afetado negativamente pelo dimensionamento da posição ATR, mas a relação de Sharpe foi melhorada. Inicialmente, eu hipoteci que o dimensionamento da posição ATR deveria aumentar a relação Sharpe, pois evita perdas enormes ao diminuir a volatilidade do risco, então isso foi emocionante para ver.
Mais uma vez, visível na figura acima do IYR acima, a estratégia faz um trabalho razoavelmente bom ao assentar distorções severas. A distribuição do lado comercial da estratégia V1 foi de cerca de 80% de duração e 20% de curto, então essa estratégia era essencialmente apenas os negócios longos com o sinal de saída adicional que pode ou não ter sido benéfico.
Eu também testei essas estratégias com sinais mais sensíveis, alterando os limiares RSI para 90/10, mas isso não melhorou seu desempenho. Em geral, essas estratégias me permitem experimentar uma estratégia de negociação de curto prazo e as métricas usadas para avaliá-las, o que será útil em projetos futuros. No que diz respeito ao dimensionamento da posição ATR, acredito firmemente que seria muito mais útil quando aplicado a uma estratégia de negociação de longo prazo. No caso de uma estratégia de negociação de curto prazo, os tamanhos de comércio tornam-se essencialmente irrelevantes à medida que o número de negócios aumenta, tornando a porcentagem positiva da estratégia, índice de perda de ganhos, etc., mais importante. Em uma estratégia de negociação de longo prazo, onde os cargos são potencialmente mantidos por meses, o tamanho do comércio é muito mais importante. Com base no impacto qualitativo que o dimensionamento da posição ATR teve nessa estratégia, agora entendo o quanto de uma ferramenta de gerenciamento de risco essencial é.
Outra ferramenta usada para ajudar a ajustar o risco que eu quero incorporar na minha próxima estratégia é parar. A figura abaixo é o gráfico do MAE para a estratégia V1 que pode ser usado para determinar uma parada final adequada. Por exemplo, uma parada de 4% adicionada a esta estratégia cortaria uma parcela significativa das perdas.
Agora que eu tenho uma compreensão básica do Quantstrat e avaliando o desempenho da estratégia, planejo me concentrar em encontrar estratégias mais lucrativas nos meus próximos projetos. Eu ainda quero mergulhar em algo um pouco mais estatisticamente / matematicamente denso. Atualmente, estou fazendo um curso avançado de matemática aplicada, então talvez eu obtenha algumas idéias lá! Além disso, eu eventualmente quero incorporar a aprendizagem de máquinas em uma estratégia. Obrigado por ler!
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cfsmith 2 de outubro de 2018.
Pós-navegação.
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Oi, meu nome é Colton Smith e I & # 8217; eu sou um graduado recente da Universidade de Washington. Agora vivo em Chicago e derivar alfa para quants no Social Market Analytics.
Estratégia de negociação Forex # 38 (1D estratégia simples)
Enviado por Usuário em 18 de julho de 2018 - 16:36.
Prazo: diariamente.
Pares de moedas: qualquer.
Indicadores: RSI (8), EMA (8) na janela RSI, ATR (20) na janela RSI, 28EMA na janela principal, Pivô Mensal.
Use o 28EMA para determinar a direção da tendência no gráfico diário.
Regra de entrada longa.
RSI deve cruzar de abaixo para acima EMA (8)
Digite quando uma nova vela se abre e o RSI ainda está acima do 8 EMA.
Regra de entrada curta.
O inverso do acima.
Parar a perda: 75% do valor da ATR (20)
Ganhe lucro: use resistente e suporte de Fibonacci ou os pivôs mensais (deixe os lucros correrem).
Olá thx por compartilhar sua estratégia.
Como posso adicionar o ema no indicador RSI na minha plataforma MT 4?
Para adicionar EMA ao RSI:
1. Posicione o RSI primeiro.
2. Arraste e solte o indicador EMA na janela RSI, depois seleciona.
"Aplicar para: Dados do indicador anterior"
O EMA será aplicado ao RSI.
Isso pode ser aplicado a outros prazos?
Para o que o ATR usou? Por que você incluiu isso?
ATR é usado para paradas - veja a regra de parada de perda.
Ainda não consigo adicionar ema8 ao indicador rsi. Como você arrasta o ema8? Desculpe pela pergunta.
No MT4, arrastamos os indicadores da janela Navegador. Para abrir uma janela Navigator use CTRl + N ou no menu selecione "Visualizar" -> "Navegador"
O resto é exatamente como eu descrevi acima:
1. Arraste o RSI para a janela do gráfico.
2. Arraste e solte o indicador EMA na janela RSI (não na janela do gráfico de barras). A janela de configurações para o EMA aparecerá, onde você precisa encontrar a linha "Aplicar para:" e configurá-lo para "Dados do indicador anterior"
O EMA será aplicado ao RSI.
Não há outras etapas adicionais ou necessárias. Espero que você possa fazê-lo desta vez.
feito. :) Muito obrigado pelo guia! pode GBU ..
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